Dapatkan Saiz Kedudukan Ideal Setiap Masa
Ketahui Saiz Tick dan Nilai Tick Kontrak Niaga Hadapan Anda Berdagang
Saiz kutipan adalah perubahan harga terkecil mungkin, dan nilai kutipan adalah nilai dolar perubahan harga terkecil. Saiz semak dan nilai semakan disediakan oleh spesifikasi kontrak untuk setiap kontrak niaga hadapan.
Sebagai contoh, kontrak niaga hadapan S & P 500 E-mini (ES) mempunyai nilai tanda $ 12.50 untuk setiap 0.25 pergerakan (satu tanda). Niaga hadapan emas (GC) mempunyai nilai tanda $ 10 untuk setiap pergerakan 0.10 (tandakan), dan kontrak minyak mentah (CL) mempunyai nilai tanda $ 10 untuk setiap pergerakan 0.01 (tandakan).
Ini adalah kontrak niaga hadapan hari perdagangan yang popular , tetapi untuk mengetahui saiz tanda dan nilai tanda kontrak niaga hadapan yang lain, periksa halaman spesifikasi kontrak untuk kontrak itu dengan pertukaran yang diperdagangkan. Bagi kebanyakan kontrak niaga hadapan AS, itu akan menjadi laman web Kumpulan CME. Ukuran dan nilai semak adalah maklumat yang diperlukan, kerana angka-angka ini diperlukan untuk langkah seterusnya dalam mengira saiz ideal perdagangan niaga hadapan.
Kira Risiko Akaun Maksimum Anda Per Perdagangan
Risiko akaun maksimum adalah jumlah wang dalam akaun dagangan anda yang anda berisiko untuk berisiko terhadap perdagangan individu. Kebanyakan peniaga profesional menanggung risiko 1%, atau kurang, modal mereka pada setiap perdagangan. Anda boleh memilih mana-mana peratusan yang anda suka sebagai had risiko akaun peribadi anda bagi setiap perdagangan, tetapi risiko hanya 1% dinasihatkan .
Dengan cara itu, walaupun anda mempunyai beberapa kerugian (yang berlaku), anda hanya kehilangan beberapa peratus daripada akaun anda, yang mudah ditarik balik oleh beberapa perdagangan yang menang.
Sebagai contoh, jika anda mempunyai akaun $ 10,000 dan risiko 1% bagi setiap perdagangan, yang paling banyak anda boleh berisiko bagi setiap perdagangan ialah $ 100 (0.01 x $ 10,000). Jika anda sanggup mengambil risiko 2%, maka anda boleh berisiko $ 200 per perdagangan (0.02 x $ 10,000). Untuk akaun $ 30,000, dan risiko 1%, anda boleh kehilangan sehingga $ 300 setiap dagangan (0.01 x $ 30,000). Jika anda kehilangan lebih banyak daripada itu, anda melanggar aturan risiko akaun maksimum 1% anda.
Menetapkan Had Risiko Perdagangan Anda
Langkah terakhir memberi tumpuan kepada risiko akaun; langkah ini memberi tumpuan kepada perdagangan sebenar, dan berapa banyak kutu yang anda mahu berisiko mengenainya. Risiko perdagangan ditentukan oleh perbezaan di antara titik masuk anda dan tahap stop loss anda . Lokasi perhentian berhenti anda harus memberikan ruang yang cukup untuk pasaran untuk memihak kepada anda tetapi harus mengeluarkan anda dari perdagangan jika harga bergerak melawan anda (tidak melakukan apa yang anda harapkan).
Risiko perdagangan anda mungkin berbeza mengikut perdagangan, atau anda mungkin mempunyai risiko perdagangan tetap. Sebagai contoh, anda boleh memilih untuk selalu menggunakan empat stop stop loss ketika hari perdagangan kontrak niaga hadapan S & P 500 E-mini. Atau selalu gunakan stop loss stop 10 saat perdagangan niaga hadapan minyak mentah (hanya contoh, tidak semestinya cadangan).
Ia juga mungkin berbeza-beza, kadang-kadang merugikan tiga kutu pada perdagangan S & P 500 E-mini, dan masa lain yang mengambil risiko empat atau lima kutu, bergantung kepada keadaan pasaran. Pada setiap perdagangan, anda mesti tahu saiz stop stop anda (jarak dari titik masuk, dalam kutu). Ini adalah maklumat akhir yang anda perlukan sebelum anda boleh mengira saiz perdagangan niaga hadapan ideal anda.
Kira Saiz Perdagangan Hadapan Ideal Anda
Bagi pasaran niaga hadapan, saiz dagangan adalah bilangan kontrak yang didagangkan (dengan minima menjadi satu kontrak). Saiz perdagangan dikira dengan menggunakan nilai tanda, risiko akaun maksimum dan risiko perdagangan (saiz stop loss dalam kutu).
Anggapkan anda mempunyai akaun masa depan $ 10,000 dan risiko 1% setiap perdagangan. Ini bermakna anda boleh berisiko sehingga $ 100 setiap dagangan. Anda berdagang kontrak E-mini S & P 500 , yang mempunyai saiz tanda 0.25 dan nilai tanda $ 12.50.
Anda mahu membeli pada 1250, dan letakkan stop loss pada 1249 (empat tanda berhenti stop). Berdasarkan maklumat yang anda miliki, berapa kontrak yang boleh anda beli? Gunakan formula:
- Risiko Akaun Maksimum (dalam dolar) / (Risiko Perdagangan (dalam kutu) x Nilai Tick) = Saiz Kedudukan
- Untuk contoh ini yang bermaksud: $ 100 / (4 x $ 12.50) = 2 kontrak
Oleh kerana setiap kontrak akan menghasilkan risiko $ 50 (4 mata x $ 12.50), anda boleh membeli dua kontrak yang akan membawa risiko total anda untuk perdagangan sehingga $ 100. Risiko maksimum yang dibenarkan untuk perdagangan adalah $ 100, jadi jika anda membeli tiga kontrak, anda akan berisiko terlalu banyak, dan jika anda hanya membeli satu kontrak, anda hanya mengambil risiko separuh daripada apa yang anda dibenarkan. Dalam kes ini, membeli dua kontrak adalah saiz kedudukan yang sesuai untuk keadaan.
Word Akhir pada Kedudukan Kedudukan Berjangka
Gunakan formula untuk mengira saiz posisi dagangan niaga hadapan ideal anda. Formula ini berfungsi tidak kira apa kontrak niaga hadapan yang anda berdagang, tidak kira apa pun stop loss anda dan tidak peduli berapa banyak yang anda ada dalam akaun itu . Tetapkan risiko akaun maksimum anda untuk setiap perdagangan, dan pastikan anda mengetahui saiz tanda dan nilai tanda bagi kontrak niaga hadapan yang anda berdagang. Mempunyai lokasi perhentian kerugian untuk perdagangan harian yang anda ambil, dengan cara itu anda boleh mengira risiko perdagangan anda, dan menetapkan kedudukan yang sesuai untuk perdagangan tertentu itu.