Lihat Berapa Banyak Strategi Hadapan Kawalan Risiko Boleh Membuat
Pengurusan Risiko Perdagangan Hari Berjangka
Setiap peniaga hari yang berjaya berjaya menguruskan risiko mereka. Pengurusan risiko adalah elemen keuntungan yang penting.
Pastikan risiko setiap perdagangan menjadi satu peratus atau kurang daripada nilai akaun. Jika anda mempunyai akaun $ 30,000 tidak kehilangan lebih dari $ 300 pada satu perdagangan. Kerugian berlaku, dan strategi perdagangan hari yang baik mungkin mengalami rentetan kerugian.
Risiko diuruskan menggunakan perintah stop loss, dibincangkan di bahagian Senario di bawah.
Strategi Dagangan Hari Berjangka
Walaupun strategi berpotensi banyak komponen dan boleh dianalisis untuk keuntungan dalam pelbagai cara, ia sering disenaraikan berdasarkan nisbah win-win dan ganjaran / risiko .
Win-rate adalah berapa banyak dagangan yang dimenangi sebagai peratusan dari semua dagangan yang diambil. Sekiranya anda memenangi 55 daripada 100 dagangan kadar kemenangan ialah 55 peratus. Walaupun tidak diperlukan, mempunyai kadar kemenangan melebihi 50 peratus sangat sesuai untuk kebanyakan peniaga hari. Memenangi 55 hingga 60 peratus daripada perdagangan adalah matlamat yang boleh dicapai untuk tujuan.
Ganjaran / risiko menentukan berapa banyak yang berisiko untuk mencapai keuntungan. Jika seorang peniaga kehilangan lima mata pada perdagangan yang kalah, tetapi membuat lapan mata pada perdagangan kemenangan mereka, walaupun mereka hanya memenangi 50 peratus daripada dagangan mereka, mereka akan menguntungkan. Oleh itu, membuat lebih banyak pemenang adalah sesuatu yang banyak pedagang masa depan berusaha.
Kadar menang yang lebih tinggi bermakna lebih banyak kelonggaran dengan ganjaran / risiko anda, dan ganjaran / risiko yang tinggi bermakna kadar kemenangan anda dapat lebih rendah dan anda masih boleh menguntungkan.
Keupayaan Keuntungan Skenario Untuk Perdagangan Hari
Andaikan seorang peniaga mempunyai akaun dagangan $ 7,000 dan kadar kemenangan sebanyak 55 peratus. Mereka risiko satu peratus modal mereka, atau $ 70 setiap perdagangan. Ini dicapai dengan menggunakan stop loss . Untuk senario ini, pesanan stop loss ditempatkan lima kutu dari harga kemasukan, dan sasaran ditempatkan lapan kutu dari jauh.
Berdagang satu niaga hadapan S & P 500 E-mini (ES) , risiko perdagangan adalah lima kutipan x $ 12.5 = $ 62.5, yang kurang daripada risiko max $ 70 kami, dan meninggalkan beberapa ruang untuk kos komisen. Perdagangan yang berjaya pada satu kontrak sama dengan $ 100, atau 8 kutu x $ 12.50.
Ganjaran berpotensi untuk setiap perdagangan adalah 1.6 kali lebih besar daripada risiko (8/5), kerana kami mahu pemenang menjadi lebih besar daripada yang kalah.
Anggapkan bahawa ketidakstabilan membenarkan pedagang membuat lima pusingan perdagangan setiap hari menggunakan parameter di atas. Satu pusingan pusingan bermaksud memasuki dan keluar perdagangan. Sekiranya terdapat 20 hari dagangan dalam sebulan, peniaga membuat 100 dagangan, secara purata, setiap bulan.
Sekarang, mari kita lihat berapa banyak peniaga hari hadapan boleh membuat dalam sebulan, dengan mengambil kira kos komisen.
- 55 perdagangan yang menguntungkan: 55 x $ 100 = $ 5,500
- 45 dagangan rugi: 45 x ($ 62.5) = ($ 2,812.5)
Keuntungan kasar ialah $ 5,500 - $ 2,812.50 = $ 2,687.5
Andaikan komisen dan yuran sebanyak $ 4.12 setiap pusingan perdagangan.
Keuntungan bersih ialah $ 2,687.50 - $ 412 = $ 2,275.50
Dengan mengandaikan keuntungan bersih $ 2,275.50, pulangan atas akaun untuk bulan adalah 32.5%, atau $ 2,275.50 dibahagikan dengan $ 7,000). Lihat Seksyen Pembaikan di bawah untuk faktor yang boleh menjejaskan pulangan ini.
Berisiko dua peratus bagi setiap perdagangan, yang bermaksud peniaga boleh berdagang dua kontrak menggunakan akaun $ 7,000 yang sama, pulangan ini beralih kepada 65 peratus, dengan menganggap statistik dagangan yang sama.
Walaupun statistik membuat pencapaian tinggi kelihatan mudah, ia tidak. Mengulangi statistik ini dalam akaun dagangan langsung adalah mencabar. Beberapa peniaga mencapai titik membuat pulangan peratusan dua digit setiap bulan.
Yang berkata, ia boleh dicapai, tetapi mengharapkan untuk meletakkan sekurang-kurangnya satu tahun atau lebih kerja keras dan amalan sebelum melihat hasil yang konsisten.
Pembaikan
Tidak semestinya mungkin untuk mencari lima hari dagangan yang baik sehari, terutamanya apabila pasaran bergerak perlahan untuk jangka waktu yang lama. Ia juga mungkin bahawa semasa masa turun naik yang rendah yang mencapai lapan sasaran tick tidak mungkin, yang bererti beberapa dagangan akan keluar untuk keuntungan yang lebih kecil. Juga, seorang peniaga yang menjalankan budi bicara terhadap perdagangan mereka mungkin tidak selalu kehilangan lima kutu penuh. Perubahan sedikit keuntungan dan kerugian pada setiap perdagangan sangat mempengaruhi keuntungan keseluruhan dalam banyak perdagangan.
Kerosakan adalah bahagian perdagangan yang tidak dapat dielakkan. Kemerosotan adalah apabila pesanan memenuhi harga yang berbeza daripada yang dijangkakan. Dalam pasaran cecair, seperti E-mini S & P 500, slippage biasanya tidak menjadi kebimbangan. Apabila ia berlaku walaupun, kemerosotan mempengaruhi pulangan, biasanya dengan meningkatkan jumlah kerugian atau mengurangkan jumlah keuntungan.
Laraskan senario keuntungan dengan sewajarnya berdasarkan stop loss peribadi anda, target, modal, slippage, kadar kemenangan, saiz kedudukan, dan komisen.