Bagaimana Julat Benar Purata (ATR) Boleh Meningkatkan Perdagangan Anda

01 Memeriksa Penunjuk ATR

Penunjuk ATR bergerak naik dan turun apabila harga bergerak dalam aset menjadi lebih besar atau lebih kecil. Penunjuk ini didasarkan pada pergerakan harga, jadi bacaan adalah jumlah dollar. Sebagai contoh, pembacaan ATR sebanyak 0.23 bermakna harga bergerak $ 0.23, secara purata, setiap bar harga. Di pasaran forex, penunjuk akan menunjukkan pips, di mana bacaan 0.0025 bermakna 25 pip.

Pembacaan ATR baru dikira kerana setiap tempoh masa berlalu. Pada carta satu minit , bacaan ATR baru dikira setiap minit. Pada carta harian, ATR baru dikira setiap hari. Semua pembacaan ini dirancang untuk membentuk garis yang berterusan, jadi peniaga dapat melihat bagaimana volatilitas telah berubah dari masa ke masa.

Kerana ATR didasarkan pada berapa banyak aset yang bergerak, bacaan untuk satu aset tidak dibandingkan dengan aset lain yang terpisah. Sebagai contoh, pembacaan ATR 0.50 mungkin kelihatan tinggi jika stok harga pada $ 10, tetapi pada saham berharga $ 100, ATR 0.50 mungkin dianggap rendah. Ini adalah kerana jika harga bergerak $ 0.50 pada saham $ 10, yang mewakili bergerak harga 5 peratus. Langkah $ 0.50 pada saham $ 100 mewakili perubahan harga 0.5 peratus.

Untuk memahami penunjuk yang lebih baik, inilah cara yang dikira.

Mencari A, atau purata, terlebih dahulu memerlukan mencari Range True (TR).

TR adalah yang terbesar dari yang berikut:

• Tinggi semasa tolak penutup sebelumnya.
• Kurang minus semasa sebelum ini.
• Rendah semasa semasa minus tinggi.

Sama ada bilangan positif atau negatif tidak penting. Nilai absolut tertinggi digunakan dalam pengiraan.

Nilai-nilai itu direkodkan setiap hari, dan kemudiannya diambil purata. Sekiranya ATR disusun lebih dari 14 tempoh masa, maka formulanya adalah seperti berikut:

• ATR = [(sebelum ATR x 13) + TR semasa] / 14

02 Bagaimana ATR Boleh Membantu dalam Keputusan Perdagangan

ATR menerangkan berapa banyak aset yang biasanya bergerak sepanjang hari itu. Pedagang hari boleh menggunakan maklumat ini untuk merancang sasaran keuntungan dan menentukan sama ada perdagangan harus diambil.

Anggapkan stok bergerak $ 1 sehari, secara purata. Tidak ada berita penting tetapi stok sudah naik $ 1.20 pada hari itu. Julat harian (minus rendah rendah) berada pada $ 1.35. Harga telah bergerak 35% lebih tinggi daripada purata. Anggapkan peniaga mendapat isyarat membeli dari strategi. Walaupun isyarat beli mungkin sah, kerana harga telah bergerak jauh lebih tinggi daripada purata, pertaruhan bahawa harga akan terus naik dan memperluaskan julat bahkan lebih jauh mungkin bukan keputusan yang berhemat. Perdagangan bertentangan dengan kemungkinan. Carta menunjukkan ini dalam tindakan.

Memandangkan harganya telah meningkat dengan ketara dan telah bergerak melebihi purata, harganya lebih cenderung jatuh, tinggal dalam julat harga yang telah ditetapkan. Semasa membeli sekali harga itu berada di dekat julat harian-dan julatnya jauh melebihi purata-tidak berhemat, menjual atau kekurangan , dalam kes ini, sering pilihan yang lebih baik dengan mengambil kira isyarat perdagangan yang sah.

Penyertaan dan keluar hendaklah tidak berdasarkan ATR sahaja. ATR adalah alat yang digunakan bersempena dengan strategi untuk membantu menapis perdagangan. Sebagai contoh, dalam situasi di atas, seorang peniaga tidak boleh menjual atau pendek semata-mata kerana harganya telah naik dan rentang harian lebih besar daripada biasa. Hanya jika isyarat menjual yang sah berlaku, berdasarkan strategi peniaga, ATR akan membantu mengesahkan perdagangan.

Yang bertentangan juga boleh terjadi jika harga jatuh, didagangkan berhampiran rendah hari, dan julat harga untuk hari itu lebih besar daripada biasa. Dalam kes ini, jika strategi menghasilkan isyarat jual, ia harus dielakkan atau diambil dengan berhati-hati. Walaupun harga mungkin terus jatuh, ia adalah bertentangan dengan kemungkinan. Kemungkinan besar harga akan naik dan kekal di antara tinggi harian dan rendah yang telah ditetapkan. Isyarat membeli strategi diperlukan untuk membeli dalam kes ini, kerana ATR tidak bertindak bersendirian.

Lihat juga bacaan harian ATR harian. ATR tidak bersifat statik, jadi walaupun harga mungkin diperdagangkan di luar ATR harian semasa, berdasarkan sejarah pergerakan mungkin agak normal.

03 Hari Dagangan ATR Kecenderungan

Jika menggunakan ATR pada carta intraday, seperti satu atau lima minit, ATR akan meningkat lebih tinggi selepas pasaran dibuka. Bagi stok, apabila bursa AS utama dibuka pada jam 9:30 pagi ATR bergerak ke atas. Ini kerana apabila menggunakan carta satu minit penunjuk itu menjejaki seberapa banyak setiap bar satu minit bergerak. Sejak dibuka adalah masa yang paling tidak menentu hari ini , ATR bergerak ke atas untuk menunjukkan bahawa turun naik adalah lebih tinggi daripada pada hari yang dekat.

Selepas lonjakan pada terbuka, ATR lazimnya membelanjakan sebahagian besar penurunan hari ini. Angionasi dalam penunjuk ATR sepanjang hari tidak memberikan banyak maklumat, kecuali berapa harga bergerak rata-rata setiap minit (jika menggunakan carta satu minit). Dengan cara yang sama, ATR harian digunakan untuk melihat berapa banyak aset bergerak dalam sehari, peniaga hari boleh menggunakan ATR satu minit untuk menganggarkan berapa harga boleh bergerak dalam masa lima atau sepuluh minit. Ini boleh membantu menubuhkan sasaran keuntungan atau menghentikan pesanan kerugian.

Jika ATR pada carta satu minit adalah 0.03, maka harga bergerak sekitar $ 0.03 seminit. Sekiranya seorang pedagang meramalkan harga meningkat, dan mereka membeli, mereka boleh menjangkakan bahawa harga mungkin mengambil masa sekurang-kurangnya lima minit untuk perhimpunan $ 0.15. Jenis analisis ini membantu dalam merumuskan jangkaan mengenai kemungkinan atau tidak mungkin berlaku. Peniaga kadang-kadang berfikir bahawa sebaik sahaja mereka memasuki perdagangan harga akan secara ajaib melonjak ke sasaran keuntungan mereka . Belajar ATR menunjukkan kecenderungan pergerakan sebenar harga. Ambil keuntungan yang anda harapkan, bahagikannya dengan ATR, dan itu biasanya bilangan minimum minit yang akan diambil untuk harga mencapai sasaran keuntungan.

Perubahan ATR dan sering menurun sepanjang hari, tetapi ATR masih memberikan anggaran yang baik sejauh mana kita boleh mengharapkan harga bergerak dan berapa lama ia dapat diambil.

04 ATR Trailing Stop Loss

ATR biasanya digunakan sebagai stop loss. Pada masa perdagangan, lihat bacaan ATR semasa. Letakkan perhentian berhenti di pelbagai ATR. Dua adalah umum, bermakna anda meletakkan stop loss pada 2 x ATR di bawah harga kemasukan jika membeli, atau 2 x ATR di atas harga masuk jika kekurangan.

Stop stop hanya bergerak untuk mengurangkan risiko atau mengunci keuntungan. Sekiranya lama, dan harga bergerak dengan baik, terus memindahkan stop loss menjadi 2 x ATR di bawah harga. Stop stop hanya bergerak, tidak turun. Apabila ia dipindahkan, ia tetap di sana sehingga ia boleh dipindahkan semula, atau perdagangan ditutup akibat penurunan harga untuk memukul tahap stop loss. Proses yang sama berfungsi untuk perdagangan pendek. Kehilangan stop hanya dipindahkan ke bawah.

Sebagai contoh, perdagangan yang panjang diambil pada $ 10 dan ATR ialah 0.10. Letakkan stop loss pada $ 9.80. Harga naik kepada $ 10.20 dan ATR kekal pada 0.10. Stop stop kini dipindahkan sehingga $ 10, iaitu 2 x ATR di bawah harga semasa. Apabila harga bergerak sehingga $ 10,50, stop loss bergerak sehingga $ 10,30, mengunci sekurang-kurangnya keuntungan $ 0.30 pada perdagangan.